🧠 Матрица классификации ошибок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рынки:

• Криптовалюты (BTC фьючерс)
• Драгоценные металлы (XAU фьючерс)

1.2. Торговый стиль: Алгоритмический свинг-трейдинг

1.3. Таймфреймы: Multi-timeframe анализ от W1 до M1

• W1/D1/H4: Определение рыночной структуры и тренда
• W1/D1/H4/H1/: Идентификация Order Blocks, FVG, Liquidity Pools
• M1: Точечный вход, аналитика микроструктуры

1.4. Время торговли: Круглосуточно, 24/7

1.5. Тестирование: Реальная торговля на небольшом депозите (без предварительного бэктестинга)

2. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

2.1. Риск на сделку: Фиксированный 1% от текущего капитала

2.2. Совокупный риск: Максимум 3% одновременно (1,5% на BTC + 1,5% на XAU)

2.3. Количество позиций: Max 2 открытые позиции на каждый инструмент (итого до 4 позиций)

2.4. Расчет размера позиции:

Размер позиции = (Капитал × 1%) / |Точка входа – Стоп-лосс|

Расстояние до стопа определяет объём, риск остаётся постоянным.

2.5. Учёт издержек:

• Спреды и комиссии не учитываются в расчёте риска перед входом
• Корректировка P&L при закрытии сделки на фактические издержки

3. АНАЛИЗ РЫНКА (SMC)

3.1. Методология: Smart Money Concept

3.2. Определение тренда:

• Анализ рыночной структуры на W1/D1/H4
• Break of Structure (BOS) — подтверждение тренда
• Change of Character (ChoCH) — сигнал возможного разворота

3.3. Фильтр боковика: Отсутствие чётких BOS/ChoCH на старших таймфреймах = избегать сделок

3.4. Ключевые элементы для входа:

• Order Blocks (OB): Зоны инициации институциональных игроков
• Fair Value Gaps (FVG): Зоны дисбаланса цена-объём
• Liquidity Pools: Уровни скопления стоп-ордеров розничных трейдеров
• Liquidation Levels: Анализ зон ликвидаций
• Volume Cluster Analysis: Кластерный анализ объёмов для подтверждения силы уровня
• Аналитика фандинга
• Аналитика открытого интереса

3.5. Подтверждение входа: Сигнал на M1 должен соответствовать структуре старших таймфреймов

4. ВХОД В СДЕЛКУ

4.1. Условия активации сигнала:

• Чёткая рыночная структура (тренд) на D1/H4
• Идентифицирована зона интереса (OB/FVG/Liquidity Pool)
• Цена возвращается в зону интереса на M15/H1
• Подтверждение на M1 (структура, объём, паттерн)
• Рассчитан риск 1% и размер позиции

4.2. Повторный вход:

Допускается второй вход при условиях:

• Первая позиция переведена в безубыток
• Появилось новое подтверждение сигнала SMC
• Риск по счёту остаётся в рамках 1,5% на инструмент

4.3. Запрет ручного вмешательства: Все действия строго алгоритмические, кроме экстренных ситуаций (технический сбой)

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ

5.1. Стоп-лосс:

• Расположение: За последним swing high/low + буфер
• Для OB/FVG: Стоп за пределами блока, где ломается структура и отменяется торговая идея
• Тип: Ордер выставляется на бирже при входе, без изменения до события перевода в безубыток

5.2. Тейк-профит:

• Две цели (TP1, TP2): Расчёт у противоположной ликвидности
• TP1: Ближайший значимый уровень ликвидности
• TP2: Следующий крупный уровень ликвидности
• Risk-Reward: Минимум 1:3 (риск 1% → цель 3% прибыли минимум)

5.3. Перенос в безубыток: После достижения TP1 стоп-лосс переносится в уровень безубытка (breakeven) для оставшейся 50% позиции

5.4. Выход на TP1:

• Закрытие 50% позиции
• Остальные 50% переводятся в безубыток
• Дальнейшее удержание до TP2 или структурного сигнала выхода

5.5. Длительность удержания: Не ограничена (свинг-трейдинг до достижения целей)

5.6. Трейлинг-стоп: Не используется (только фиксированный перенос в безубыток)

6. ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ (ПОЛНЫЙ)

6.1. По достижению TP2: Закрытие оставшихся 50% позиции

6.2. По стоп-лоссу: Полное закрытие, убыток 1% от капитала

6.3. По сигналу структуры:

• Преждевременный выход, если на старшем таймфрейме сформировался ChoCH против позиции
• Опционально: частичный выход 50% при слабом сигнале, полный при сильном

6.4. Экстренный выход: Ручное закрытие только при технических сбоях системы

7. МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

7.1. Отслеживаемые показатели (после каждой сделки):

• Доходность (ROI)
• Максимальная просадка (Max Drawdown)
• Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
• Процент прибыльных сделок (Win Rate)
• Среднее фактическое R:R
• Оценка исполнения (slippage, проскальзывание)
• Ликвидность и частота исполнения

7.2. Автоматический лог:

Каждая сделка записывается с деталями:

• Тикер, направление, объём
• Точки входа, стопа, целей
• Причина входа (SMC элемент)
• Фактический результат с учётом комиссий

8. ПРАВИЛА ПРОСАДКИ И ОСТАНОВКИ

8.1. При просадке 20%:

• ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ
• Пересмотр и анализ стратегии
• Возобновление торговли только после внесения корректировок и ручной проверки на 2 недели

8.2. При просадке 15%:

• Уведомление (alert), усиленный мониторинг
• Опционально: снижение риска до 0.5% на сделку (по усмотрению)

8.3. При просадке 10%:

• Уведомление, анализ последних 10 сделок на нарушения правил

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

9.1. Инструменты:

• BTC фьючерс
• XAU фьючерс

9.2. Буфер стоп-лосса: Динамический: 0.5-1.5 × ATR(14) на M15

10. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

10.1. Автоматические фильтры: НЕ используются (система реагирует на все SMC сигналы)

10.2. Новости: Не учитываются (рынок уже отразил информацию в структуре)

10.3. Волатильность: Не фильтруется, но учитывается в расчёте буфера стопа

11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

11.1. Запрет ручного вмешательства:

• Все сделки выполняются алгоритмом
• Ручное закрытие только при технических сбоях (API, биржа)
• Любое ручное вмешательство = запись в лог + анализ причины

11.2. Контроль эмоций:

• Фиксированные правила устраняют решения «вручную»
• Журнал сделок для пост-фактум анализа, не для самокопания во время торговли

12. РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

12.1. Запуск: Круглосуточный мониторинг рынков

12.2. Остановка:

• По достижению просадки 20%
• По команде трейдера (только вне рынка)
• При сбое технической инфраструктуры

12.3. Обслуживание:

• Еженедельный разбор журнала сделок
• Месячный пересмотр метрик и оптимизация параметров